ゲムトレード(Gem-Trade)で始めるFX自動売買TOP > 自動売買の成績評価 > PFのチェックの仕方

PFのチェックの仕方

 

ここでは、例をあげてプロフィットファクター(PF)のチェック方法を説明します。


例として、ゲムトレードに登録されているEAの1つ、「ForexWizardγ」を取り上げます。なお、このEAについては、「資産曲線を見るとEAのクセがわかる」のページでも取り上げています。


ゲムトレードの公式サイトで、「ForexWizardγ」の運用成績のデータを見ると次のように出ています。(2011/12/10時点)


● PF 3.09
● トレード回数 222回
● 勝率 76.13%


この情報を見れば、運開始後の全トレードで評価したPFが3.09である事がすぐにわかります。これは、わかり易く言えば次のような事を表しています。


『100万円の損失が発生する間に309万円の利益が発生し、純利益が209万円。』


ところで、運用成績のデータを見る時にまず確認しなければならないのが、評価に用いたトレード数です。(⇒ 「まず、トレード数を確認しよう」のページを参照)


「ForexWizardγ」の場合、トレード数は222回。
少なくはないですが、特に多くもありません。


そこで、運用開始後、トレード数が増えるに従ってPFの値がどう変化してきたのかを、一応チェックしておくことにしましょう。


ゲムトレードでは各EAのトレードの明細データがリアルタイムで公開されています。そのデータを用いれば、PFの推移を計算できます。結果は下のグラフ《PFの推移》のようになりますが、計算とグラフ化はExcelで行いました。



《PFの推移》
PFの推移の例


横軸は運用開始後のトレード数、縦軸はPFを表しています。


「ForexWizardγ」はナンピン系のロジックを採用しています。ナンピンをしていって、含み益がプラスになった段階で一斉に決済しているようです。そのため、決済のタイミングごとに1トレードとして集計してしまうと、負けトレードが無い事になるので、PFが無限大となってしまいます。そこでここでは、ナンピンも含めて全てのトレードを独立したトレードとして計算、グラフ化してあります。


PFの推移のグラフを見ると、一時、PFが2.0付近まで下がったことがあるものの、その後少しずつ持ち直し、現在3.0付近になっていることがよくわかります。


また、PFが2.0付近以上の領域で推移している事から、このEAの有効性(エッジ)を疑う材料は見出せません。


「ForexWizardγ」については以上ですが、ゲムトレードに登録されている他のEAのデータを見ると、PFのところに“Infinity”(無限大)と書かれたものがいくつかあります。(例えば、「EasySniper」というEA。)


これらのEAは“負けトレードが無い”ために“Infinity”となっているのですが、状況としてはおそらく次のいずれかであると思われます。


● トレード回数が少ないために、まだ負けていない。
● ナンピンの一連のトレードをまとめて1トレードと見なしている。


もちろん、トレード回数が数百回になっても真に負けが無いEAが絶対に存在しないとは断言できませんが・・・。




ゲムトレードの詳細はこちらをクリック



 

自動売買の成績評価記事一覧

まず、トレード数を確認しよう

運用成績のデータを見るときに、データ自体の信頼性や誤差の程度を把握することは非常に重要です。これを怠ると、誤った判断をしてしまうことにもなります。その意味で、まず最初に...

資産曲線を見るとEAのクセがわかる

時間とともに、あるいはトレード数の増加とともに、累積の損益がどう変化したかをグラフで示したものが資産曲線ですね。一般に、EAの性能評価ページには資産曲線が載っていること...

プロフィットファクターとは?

FX自動売買を行うトレーダーが必ずチェックしなければならない項目に、「プロフィットファクター」(⇒ PFと略記します)があります。PFは、ある期間内の利益総...

PFのチェックの仕方

ここでは、例をあげてプロフィットファクター(PF)のチェック方法を説明します。例として、ゲムトレードに登録されているEAの1つ、「ForexWizardγ」を取り上げま...

損益レシオを見る

EAの特徴を端的に表す指標の1つに「損益レシオ」があります。損益レシオは次の式で求められます。損益レシオ = (利益幅の平均)÷(損失幅の平均)損益レシオが...

覚えておくと便利な関係式

EAを評価するときに使う指標として、● 勝率● 損益レシオ ⇒ 詳しくはこちら● プロフィットファクター(PF) ⇒ 詳しくはこちらがあります。...