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資産曲線を見るとEAのクセがわかる

 

時間とともに、あるいはトレード数の増加とともに、累積の損益がどう変化したかをグラフで示したものが資産曲線ですね。


一般に、EAの性能評価ページには資産曲線が載っていることが多いです。
ゲムトレードの公式サイトでも、各EAの資産曲線を見ることができます。


資産曲線がなぜ重要かと言うと、EAのクセや特徴が直感的にわかるからです。


例えば、ゲムトレードに登録されているEAの1つに、「ForexWizardγ」という名前のEAがあります。


このEAの資産曲線(2011/12/6時点)を描いてみると、下のグラフのようになります。(ゲムトレードで公開されている取引明細のデータをもとに、私がグラフ化したものです。)



《資産曲線1》
ForexWizardγ資産曲線1


横軸はトレード数、縦軸は損益(Pips)を表しています。


一目見てわかるとおり、全体としては右肩上がりにイイ感じで利益が積み上がっています。


ただ、所々にボコッとした凹みがありますよね。実は、ここで計画的なナンピンが行われているのです。


上の資産曲線では、ナンピンも含めて全てのトレード損益をバラバラにグラフにプロットしたので、ゲムトレードの公式サイトに載っている資産曲線とは微妙に異なっています。


ちなみに、決済時刻別の資産曲線は次のようになります。



《資産曲線2》
ForexWizardγ資産曲線2


ナンピンのポジションは同時に決済するので、それを1つのトレードと見なしてプロットしたものです。


今度は凹みが無いですよね。これはナンピンが成功して全体の含み益がプラスになった段階で決済しているからです。


その結果、直線的に累積利益が伸びていくという、理想的な資産曲線となりました。


また、資産曲線1と比べて横軸のトレード数が少ないのは、もちろん、一連のナンピンのトレードを1つのトレードと見なしたからです。


いずれにしても、資産曲線を見ることで、どんな特徴をもったEAなのかを直感的に理解できるのです。




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