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損益レシオを見る

 

EAの特徴を端的に表す指標の1つに「損益レシオ」があります。損益レシオは次の式で求められます。


損益レシオ = (利益幅の平均)÷(損失幅の平均)


損益レシオが小さいということは、コツコツ利益を積み上げていって時々ドカーンと大きく負けるイメージです。


逆に、損益レシオが大きいということは、ちまちま負け続けて時々ボーンと大きく利益を出すイメージですね。


もちろん、勝つときの利益幅と負けるときの損失幅が同じくらいのEAもあります。


ゲムトレードの公式サイトでも、登録されている各EAの損益レシオが明記されています。例えば、下の表《損益レシオ》は、大きく損益レシオが異なる3つのEAをリストアップしたものです。(データは2011/12/11時点)



《損益レシオ》
損益レシオの例


いずれのEAも、プロフィットファクター(PF)が1.0より十分に大きいですよね。データ上、どのEAでも利益が出るわけです。その上で、各EAの特徴について簡潔に述べると次のようになります。


(1)のEA・・・TacohachiLong

“損益レシオが小さい”タイプのEAです。(損益レシオ=0.21)

負けるときは利益の5倍くらい大きな損失を被りますが、非常に高い勝率(94.12%)でカバーしています。



(2)のEA・・・S⇔S FXU

“損益レシオが中くらい”のタイプのEAです。(損益レシオ=1.08)

勝ったときの利益幅と負けたときの損失幅がほぼ等しく、勝率の高さ(76.99%)で利益を出しています。



(3)のEA・・・stargazer

“損益レシオが大きめ”のタイプのEAです。(損益レシオ=1.77)

勝率がほぼ50%であり、勝ったときの利益幅が負けたときの損失幅より大きいことで全体の利益を出しています。


これら(1)〜(3)のどれが良いとか悪いとかいう話ではなく、利益の出し方が全く異なるEAがいろいろあるという事です。


そのようなEAの中から、自分の好みや性格に合ったものを選択すればよいのです。




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