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まず、トレード数を確認しよう

 

運用成績のデータを見るときに、データ自体の信頼性や誤差の程度を把握することは非常に重要です。これを怠ると、誤った判断をしてしまうことにもなります。


その意味で、まず最初に確認しておきたいのが「トレード数」ですね。


例えば、極端な例ですが、


『5回トレードして4回勝ったから、勝率80%だ!』


と言えるでしょうか?


感覚的にも、もう少しトレードしてみないと本当のところはわからない、という感じではないかと思います。


このあたりは、確率論的にしっかり評価する方法があるのですが、ここでは数式を持ち出す代わりに、例を用いて“だいたいこんな感じ”というところを示しておきます。


ここで示すのは、95%の信頼性で“本当の勝率”が含まれる区間です。いずれも、データ上は勝率50%に見えますが・・・


@ 30勝15敗 ⇒ 33.2% 〜 66.8%
A 100勝50敗 ⇒ 40.4% 〜 59.6%
B 300勝150敗 ⇒ 44.4% 〜 55.6%
C 1,000勝500敗 ⇒ 46.9% 〜 53.1%
D 3,000勝1,500敗 ⇒ 48.2% 〜 51.8%
E 10,000勝5,000敗 ⇒ 49.0% 〜 51.0%


のように推定されます。


例えばAで、95%の信頼性を確保するためには、“本当の勝率”は「40.4% 〜 59.6%」の区間に含まれるとしか言えないのです。つまり、±9.6%の誤差があると思っておけばよいでしょう。


このように、トレード数が数十回程度では、かなり大きな誤差があると考えておかなければなりません。




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